每(mei)經編(bian)輯｜每(mei)經記者 張威 王(wang)硯丹 發自北京、成都    

每經記者 張威 王硯丹(dan) 發(fa)自北京、成都

首(shou)批銀行(xing)資本管理高級方(fang)法(fa)終于迎來了(le)核(he)準期(qi)。

昨日(ri)（4月(yue)24日(ri)），銀(yin)監會(hui)發文稱，核準工(gong)、農、中、建、交五大(da)行及招商銀(yin)行實(shi)施資本管理(li)高(gao)級方(fang)法。

同時(shi)，《每日經濟新(xin)聞(wen)》記者獲(huo)悉，浦發銀(yin)(yin)行、光大銀(yin)(yin)行、民生銀(yin)(yin)行已提交相關報告申請(qing)，華夏(xia)銀(yin)(yin)行、興業銀(yin)(yin)行、平安銀(yin)(yin)行等均在進行資本(ben)管理高級方法的相關準備工(gong)作。

所謂高(gao)級方法，是指(zhi)商業銀行根據巴塞(sai)爾新資本協議要求(qiu)，選擇使用內部模型來計量風(feng)險和監管資本的方法。

第二(er)批最快或明年(nian)上半年(nian)放行

某(mou)股份制(zhi)銀(yin)行(xing)(xing)新資(zi)本協議(yi)實(shi)施人(ren)士向《每日經濟(ji)新聞》記者透露(lu)，2007年(nian)之后，中、農、工、建、交(jiao)五大行(xing)(xing)及招商銀(yin)行(xing)(xing)成為銀(yin)監會要求(qiu)必須實(shi)施高級(ji)資(zi)本計量法(fa)的第一批銀(yin)行(xing)(xing)，而其他銀(yin)行(xing)(xing)則(ze)在(zai)自愿的基礎上根據實(shi)際狀況決定是否實(shi)施。

據(ju)該人士(shi)介紹，浦發銀行(xing)(xing)在(zai)2011年也向銀監(jian)會提(ti)出了申(shen)(shen)請(qing)，光大銀行(xing)(xing)提(ti)交申(shen)(shen)請(qing)的時間與(yu)浦發銀行(xing)(xing)相仿。另據(ju)了解，民生(sheng)銀行(xing)(xing)在(zai)2012年也提(ti)交了申(shen)(shen)請(qing)。

一位接近中信銀(yin)行的人士向(xiang)記(ji)者表示，中信銀(yin)行對這(zhe)個事情(qing)一直(zhi)都比較(jiao)積極，相關(guan)報(bao)告等董事會批準后，就會向(xiang)監管部(bu)門申(shen)報(bao)。

此外，包(bao)括(kuo)華夏銀(yin)行(xing)(xing)、興業銀(yin)行(xing)(xing)、平(ping)安銀(yin)行(xing)(xing)等上(shang)市股(gu)份制銀(yin)行(xing)(xing)都在進行(xing)(xing)申請準備工作。

“從(cong)五大行申請、批復的(de)時(shi)間可以推斷，（銀監會(hui)）對第二批申請資本管(guan)理高(gao)級方法的(de)審(shen)批不會(hui)那(nei)么快。”上述接近(jin)中信(xin)銀行的(de)人士說(shuo)。

上述股(gu)份制銀行新資本(ben)協議實施(shi)人士表示(shi)，對于第二(er)批(pi)(pi)(pi)申請銀行，監管部門應該不會(hui)(hui)像第一批(pi)(pi)(pi)那(nei)樣集體核準。“申報的幾(ji)家股(gu)份制銀行如果要(yao)進場評估，至少需要(yao)大(da)半(ban)年時間(jian)，所(suo)以第二(er)批(pi)(pi)(pi)獲批(pi)(pi)(pi)的時間(jian)最早也(ye)會(hui)(hui)在2015年上半(ban)年，預計浦(pu)發、光大(da)兩家銀行會(hui)(hui)最先獲批(pi)(pi)(pi)。”

一位(wei)業(ye)內人士向記者表示(shi)，監管機構要(yao)先看第(di)一批(pi)試用高級辦法的(de)反響以及下一步的(de)運行情況，不(bu)過第(di)一批(pi)獲批(pi)銀行的(de)資本技術已(yi)經(jing)非(fei)常成熟了。

節約資本或有底限

對銀(yin)(yin)行(xing)而言，銀(yin)(yin)行(xing)一旦實施高級(ji)方法能夠節約多少資本，目前尚無(wu)明確(que)的(de)(de)(de)(de)研究(jiu)數據。上述業(ye)內人(ren)士(shi)認為，高級(ji)方法對資本計(ji)量的(de)(de)(de)(de)工具(ju)、模型(xing)要求比較高，不是每(mei)個銀(yin)(yin)行(xing)都有能力、有水(shui)平用的(de)(de)(de)(de)，取決于各(ge)個銀(yin)(yin)行(xing)的(de)(de)(de)(de)數據積累、模型(xing)建設、人(ren)才培養情況，而且各(ge)個銀(yin)(yin)行(xing)的(de)(de)(de)(de)高級(ji)方法相互之間也不是統一的(de)(de)(de)(de)，很難計(ji)算(suan)出(chu)資本節約的(de)(de)(de)(de)具(ju)體數字。

上述股份制(zhi)銀行新資(zi)本(ben)協議實(shi)施人(ren)士表示，實(shi)施資(zi)本(ben)管理高級方法可(ke)以節(jie)約(yue)資(zi)本(ben)，但并不是實(shi)際節(jie)約(yue)的(de)資(zi)本(ben)都會被銀監會認可(ke)，會有一個底(di)限限制(zhi)。

某銀行(xing)風險管理部(bu)人(ren)士(shi)指出(chu)，實(shi)施資(zi)本管理高(gao)級(ji)方法主要有(you)三個(ge)作用：第一，加強(qiang)內部(bu)管理，讓內部(bu)組織架構得到(dao)提升；第二，提高(gao)整個(ge)銀行(xing)風險管理計量(liang)的(de)水平(ping)；最后(hou)才是(shi)讓資(zi)本計量(liang)更準確一些(xie)。但是(shi)根據(ju)目前的(de)貨幣政(zheng)策，監管層(ceng)并不希望銀行(xing)通過(guo)節(jie)約(yue)太多資(zi)本去擴大杠桿。監管層(ceng)也正在(zai)討論，實(shi)施新的(de)資(zi)本管理辦法之后(hou)，資(zi)本節(jie)約(yue)可(ke)能(neng)會有(you)一個(ge)下限。

6家(jia)銀(yin)行中(zhong)報(bao)或采用高級(ji)方法(fa)

《每日經濟(ji)新聞(wen)》記者注意到，早在4月10日，工行就通過(guo)郵件的(de)形式對外公(gong)布了(le)其內部評級(ji)(ji)法(fa)的(de)部分工作成果，稱(cheng)“已開發了(le)30多(duo)個(ge)非零售信用風(feng)險評級(ji)(ji)模型，建立了(le)以(yi)客(ke)戶評級(ji)(ji)與債項評級(ji)(ji)為基(ji)礎的(de)二(er)維(wei)評級(ji)(ji)體系，客(ke)戶評級(ji)(ji)的(de)資產覆蓋(gai)率達到75%以(yi)上，債項評級(ji)(ji)涵蓋(gai)170多(duo)個(ge)業務品種”。

目前(qian)，銀行優(you)先股發行在即(ji)，資(zi)本管理高級(ji)方法(fa)(fa)試點又獲批，這對于多年(nian)來(lai)飽受巨額再融(rong)(rong)資(zi)困擾的銀行來(lai)說(shuo)，自然是個好消息。廣(guang)發證券分析師沐(mu)華表示，預計(ji)6家(jia)銀行2014年(nian)中報可能會以高級(ji)方法(fa)(fa)進行資(zi)本核(he)算。但由于實體(ti)經濟增速(su)放緩，將影響到融(rong)(rong)資(zi)需求，銀行股恐怕難有一波大級(ji)別反(fan)彈行情。