今(jin)日(ri)，證(zheng)(zheng)監(jian)會舉行例(li)行新聞發布(bu)會。監(jian)會新聞發言人張曉軍介紹(shao)，證(zheng)(zheng)監(jian)會擬修訂《證(zheng)(zheng)券公(gong)司風(feng)險控(kong)制指標管理辦法》，及其配套規則，修訂后的《辦法》將于(yu)今(jin)日(ri)發布(bu)。

證監會(hui)(hui)就修訂《證券(quan)公司風險控制(zhi)指標管理辦(ban)法》及(ji)其配套規則向(xiang)社會(hui)(hui)公開(kai)征求意見，時(shi)間為(wei)一(yi)個(ge)月，到5月8日為(wei)止。

他表示(shi)，此(ci)次修(xiu)訂(ding)一(yi)方(fang)面(mian)在維持總體框架不(bu)(bu)變的基礎上，對不(bu)(bu)適應行業(ye)發(fa)展需要的具體規則進行了調整；另一(yi)方(fang)面(mian)，結合行業(ye)發(fa)展新(xin)形勢，通(tong)過改進凈資(zi)本、風險資(zi)本準備(bei)計(ji)算公式(shi)，完善杠(gang)桿(gan)率、流(liu)動性監管等(deng)(deng)指標，明(ming)確逆周(zhou)期調解機制等(deng)(deng)，提升風控指標的完備(bei)性和有效(xiao)性。

張曉軍(jun)表(biao)示，《證券公司風險控(kong)制(zhi)指標管理辦(ban)法》此次修訂主要涉及六(liu)方面(mian)內容(rong)，

對于(yu)《證券公司(si)風(feng)險控制指(zhi)標(biao)(biao)管理辦(ban)法(fa)》（簡稱《辦(ban)法(fa)》）的(de)(de)修改(gai)內(nei)容，張曉(xiao)軍(jun)4月8日表示，此次《辦(ban)法(fa)》修訂(ding)，一(yi)方面在維持總(zong)體框架不(bu)變(bian)基礎(chu)上(shang)，對不(bu)適(shi)應(ying)行業發展(zhan)(zhan)的(de)(de)具(ju)體規則(ze)進(jin)行調整；另(ling)一(yi)方面，結(jie)合行業發展(zhan)(zhan)的(de)(de)新形勢，通過改(gai)進(jin)凈資本(ben)、風(feng)險資本(ben)準備計算公式，完(wan)善杠桿率(lv)、流動性(xing)(xing)監管等(deng)指(zhi)標(biao)(biao)，明確逆周期調節機制等(deng)，提升風(feng)險指(zhi)標(biao)(biao)的(de)(de)完(wan)備性(xing)(xing)和有效性(xing)(xing)。此次《辦(ban)法(fa)》修訂(ding)的(de)(de)主要內(nei)容有以下六個方面：

一是改進凈(jing)資(zi)(zi)(zi)(zi)本(ben)、風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)資(zi)(zi)(zi)(zi)本(ben)準(zhun)備(bei)計算公(gong)式，提升資(zi)(zi)(zi)(zi)本(ben)質量(liang)和(he)風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)計量(liang)的(de)針對性。將凈(jing)資(zi)(zi)(zi)(zi)本(ben)區分為核心凈(jing)資(zi)(zi)(zi)(zi)本(ben)和(he)附屬凈(jing)資(zi)(zi)(zi)(zi)本(ben)，將金(jin)融資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)的(de)風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)調整統(tong)一納入風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)資(zi)(zi)(zi)(zi)本(ben)準(zhun)備(bei)計算，不(bu)再重復扣(kou)減凈(jing)資(zi)(zi)(zi)(zi)本(ben)。將按(an)業務類型計算整體(ti)風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)資(zi)(zi)(zi)(zi)本(ben)準(zhun)備(bei)調整為按(an)市場風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)、信(xin)用(yong)風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)、操作(zuo)風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)等風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)類型分別計算。調整后的(de)凈(jing)資(zi)(zi)(zi)(zi)本(ben)和(he)風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)資(zi)(zi)(zi)(zi)本(ben)準(zhun)備(bei)更符合(he)證券公(gong)司開展綜合(he)經營的(de)風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)控制的(de)現(xian)實需(xu)要，但其(qi)計算范圍及標(biao)準(zhun)已發生較大變(bian)化，指(zhi)標(biao)值不(bu)具有歷史可(ke)比性。

二(er)是完(wan)善杠(gang)桿率指標，提(ti)高風險(xian)覆蓋的(de)完(wan)備性(xing)。將(jiang)原有凈(jing)資產比負債、凈(jing)資本比負債兩(liang)個(ge)杠(gang)桿控制指標，優(you)化為一個(ge)資本杠(gang)桿率指標（核心凈(jing)資本/表內(nei)外(wai)資產總額(e)），并設定不(bu)低于8%的(de)監管要(yao)求。

三(san)是優化流動性(xing)(xing)監控(kong)指(zhi)(zhi)標(biao)，強化資產負債的(de)期限匹配。將流動性(xing)(xing)覆蓋(gai)率(lv)和凈(jing)穩定資金率(lv)兩(liang)項流動性(xing)(xing)風險監管指(zhi)(zhi)標(biao)由行(xing)業自(zi)律(lv)規則上升到證(zheng)監會部門規章層(ceng)面。

四(si)是完善單一業務(wu)風(feng)控指(zhi)標(biao)，提升指(zhi)標(biao)的針對性。調(diao)整權益(yi)類(lei)證券(quan)計(ji)算口徑、將衍生品(pin)區分權益(yi)類(lei)和(he)非權益(yi)類(lei)衍生品(pin)，合并(bing)融資類(lei)業務(wu)計(ji)算口徑等。

五是明確逆周期調(diao)節機制(zhi)，提升風險(xian)控制(zhi)的有效(xiao)性。明確了證監會可根(gen)據證券公司分類(lei)監管、行業風險(xian)和市場狀況(kuang)，對(dui)相關(guan)指(zhi)標的具體計算比例進行動態調(diao)整的原則性要(yao)求(qiu)。

六(liu)是強(qiang)化全(quan)面(mian)風險(xian)管(guan)理(li)(li)要(yao)(yao)求(qiu)，提升風險(xian)管(guan)理(li)(li)水(shui)平。要(yao)(yao)求(qiu)證券公司(si)從(cong)制度建設(she)、組(zu)織(zhi)架(jia)構(gou)、人(ren)員配備、系統建設(she)、指(zhi)標體系、應(ying)對(dui)機(ji)制等六(liu)個方面(mian)，加(jia)強(qiang)全(quan)面(mian)風險(xian)管(guan)理(li)(li)。

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