中證網 2019-07-24 13:00:12
科創板開市以來，由于上市后的前5個交易日不設價格漲跌幅限制，波動率顯著高于A股主板。高波動率下，部分量化私募也嗅到了其中的獲利機會，采取短時T+0策略進行日內回轉交易。
某量化私募人士表示，短時T+0策略主要是在5-10分鐘內進行交易，在已有建好的倉位情況下，先買后賣做多，或者先賣后買做空。“當日買入同一只股票（買入數量小于持倉數量），然后當天賣掉股票，相當于完成了一筆做多操作，即先買入，再賣出。也可先賣出股票，然后再買回，從而完成一筆做空操作，通過捕捉買賣價差盈利。”
至于T+0策略的勝率如何？該量化私募人士表示：“這背后有很多技巧和策略，能夠保證一定的勝率。不過，相關券商為了保證科創板平穩運行，禁止在前5個交易日進行程序化交易。”
封面圖片來源：視覺中國
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