每經編輯｜每經記者 王一鳴    

每經記者 王一鳴

股指期貨市場的“異常交易行為”已有了明確認定。

繼7月8日對中證500股指期貨交易保證金作出調整后，7月31日中金所公布了一系列措施，包括調整和優化市場收費結構以及明確“異常交易行為”認定和監管行為，上述舉措將于8月3日起實施。

中金所稱，此舉旨在抑制過度投機交易，加大異常交易行為監管力度。

具體來看：一是在不增加市場整體交易成本的前提下，進一步調整和優化市場收費結構。自2015年8月3日起，將股指期貨手續費調整為包括交易手續費和申報費兩部分，其中，將滬深300、上證50和中證500股指期貨交易手續費標準降為成交金額的萬分之零點二三（此前為萬分之零點二五）；根據客戶滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約的申報數量收取申報費，每筆申報費一元。會員應當根據客戶申報量向客戶收取。申報是指買入、賣出及撤銷委托。

二是嚴格市場異常交易行為認定和加強市場監管。自2015年8月3日起，對從事股指期貨套利、投機交易的客戶，單個合約每日報撤單行為超過400次、每日自成交行為超過5次的，認定為“異常交易行為”。中金所將進一步加強異常交易行為監管，采取電話提醒、發送監查問詢函、警示函、現場調查、限制開倉等監管措施，防范過度投機的非理性交易，加大對包括利用實際控制關系賬戶規避監管等各類違規行為的查處力度。

中金所表示，請投資者在防范風險的同時，理性、合規參與股指期貨交易。

在此次措施公布前，中金所還曾對中證500股指期貨交易保證金作如下調整：自7月8日結算時起，中證500股指期貨各合約的賣出持倉交易保證金，由目前合約價值的10%提高到20%；自7月9日結算時起，中證500股指期貨各合約賣出持倉交易保證金進一步提高至各合約價值的30%。但套期保值持倉除外。