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CBOE：恐慌指數VIX超過65并不奇怪

2024-08-13 05:19:25

每經AI快訊，CBOE波動率指數上周一錄得最大單日漲幅。芝加哥期權交易所（CBOE）公司衍生品市場情報主管Mandy Xu稱，當時標普500指數期貨下跌4.5%，相當于年化波動率為70。恐慌指數VIX就是在這一峰值情況下超過65。"考慮到標普500指數期貨在盤前的大幅波動，VIX指數相應產生的大幅波動其實并不那么令人意外。"然而，衍生品專家認為，由于流動性不足、波動性押注失敗后的空頭回補，以及一些流動性差的期權合約被納入指數的計算，這種飆升可能夸大了看跌情緒。他們指出，波動率指數與其期貨合約之間存在不尋常的價差，證明該恐慌指數脫離了市場現實。(一財）

責編 袁東

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